Odnoy iz prioritetnykh zadach finansovoy matematiki yavlyaetsya vychislenie bezarbitrazhnykh tsen optsionov. Optsion predstavlyaet soboy kontrakt, kotoryy v obmen na premiyu (tsenu optsiona) dayet pravo ego vladel'tsu pri osushchestvlenii opredelyennykh usloviy prodat' ili kupit' nekotoryy finansovyy aktiv po fiksirovannoy tsene. S tochki zreniya bankovskoy praktiki dlya prinyatiya operativnykh resheniy shiroko vostrebovany bystrye algoritmy tsenoobrazovaniya proizvodnykh finansovykh instrumentov. Naibolee adekvatnye modeli finansovogo rynka – eto protsessy Levi, kotorye pozvolyayut modelirovat' skachki v tsene bazisnogo aktiva. Monografiya posvyashchena effektivnym matematicheskim metodam vychisleniya spetsial'nogo vida funktsionalov, voznikayushchikh v finansovoy matematike pri tsenoobrazovanii optsionov v modelyakh, dopuskayushchikh skachki. Tsentral'nym rezul'tatom raboty yavlyaetsya metod priblizhennoy faktorizatsii Vinera-Khopfa, pozvolyayushchiy za sekundy reshat' ogromnyy spektr zadach finansovoy matematiki. Rezul'taty issledovaniya nashli prakticheskoe primenenie i vnedreny v programmu Premia. Monografiya adresovana studentam, aspirantam, prepodavatelyam vuzov i sotrudnikam bankovskoy sfery, izuchayushchim sovremennye chislennye metody finansovoy matematiki